定义

期货资金回撤率是指期货账户在一段时间内从最高点到最低点的资金损失幅度，用百分比表示。它衡量的是期货交易中资金的波动性，反映了交易者对风险的承受能力。

计算公式

期货资金回撤率的计算公式为：

回撤率 = (最高点位 - 最低点位) / 最高点位 100%

其中：

• 最高点位：为回撤期内资金曲线的最高点。
• 最低点位：为回撤期内资金曲线的最低点。

计算步骤

计算期货资金回撤率的步骤如下：

1. 确定回撤期：先确定计算回撤率的时间段，如一周、一个月或一年。
2. 找出最高点和最低点：在回撤期内，找出资金曲线的最高点和最低点。
3. 代入公式：将最高点和最低点代入计算公式中。
4. 计算回撤率：得到回撤率的百分比。

举例

假设某期货账户在某一个月内的最高点位为 100,000 元，最低点位为 85,000 元。则该账户该月的资金回撤率为：

回撤率 = (100,000 - 85,000) / 100,000 100% = 15%

意义

期货资金回撤率具有以下重要意义：

• 风险评估：回撤率可以反映交易中的潜在风险，帮助交易者评估其风险承受能力。高回撤率表明交易策略风险较高，需要相应调整。
• 交易策略优化：通过分析回撤率，交易者可以找到交易策略中需要改进的地方，以降低资金波动性。
• 资金管理：回撤率可以帮助交易者制定合理的资金管理计划，避免过度杠杆和资金清算风险。

期货资金回撤率是衡量期货交易风险的关键指标。通过计算公式得出回撤率，交易者可以评估交易策略的风险水平，优化资金管理计划，从而最大程度地控制风险，提升交易收益。